Libri di Riccardo Cesari
Bibliografia di Riccardo Cesari: tutti i libri in vendita online Matematica applicata
Introduzione alla finanza matematica. Mercati azionari, rischi e portafogli Cesari Riccardo - Mcgraw-Hill Education, 2012 - College
Questo testo contiene un'introduzione semplice, ma aggiornata e rigorosa ai concetti della finanza matematica, la disciplina che studia il calcolo finanziario tenendo conto dell'incertezza dei mercati. Le nozioni di utilità, portafoglio, benchmark, tassi di rendimento, rischio, beta, CAPM, APT, performance risk adjusted, gestione attiva e passiva sono definite, spiegate analiticamente ed esemplificate con casi numerici sia di tipo didattico sia presi dalla realtà dei mercati finanziari internazionali. I tre punti di vista della finanza matematica (arbitraggio e pricing dei titoli; copertura e controllo dei rischi; speculazione e gestione dei portafogli) sono sviluppati con riferimento ai mercati azionari e obbligazionari e con un linguaggio adatto a un lettore non specialistico che affronti per la prima volta la materia. I prerequisiti matematici sono ridotti al minimo e, in molti casi, i risultati più avanzati sono richiamati nel testo, rendendo il libro pressoché autosufficiente. L'attenzione alla realtà dei mercati è sottolineata dal ricorso alla base-dati Thomson Reuters - DATASTREAM, che fornisce informazioni giornaliere su tutti i principali fenomeni economici e finanziari internazionali. Tutti i grafici sono resi replicabili e aggiornabili grazie alle relative istruzioni sia per DATASTREAM - DSWINDOW sia per DATASTREAM ADVANCE. Il testo contiene inoltre circa 15 esercizi svolti e 30 esercizi di riepilogo.
Introduzione alla finanza matematica. Concetti di base, tassi e obbligazioni Cesari Riccardo - Mcgraw-Hill Education, 2012 - College
Introduzione alla finanza matematica. Concetti di base, tassi e obbligazioni - McGraw-Hill Education
Introduzione alla finanza matematica. Derivati, prezzi e coperture Cesari Riccardo - Springer Verlag, 2009
Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, di mercato azionario, di tasso, di cambio, di credito ecc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, esercizi e fogli di calcolo aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. La trattazione si presta a un doppio livello di lettura: un livello semplice e introduttivo, che richiede solo nozioni matematiche di base e punta alla comprensione pratica dei concetti e degli strumenti, e un livello più avanzato che utilizza il calcolo stocastico e alcuni risultati fondamentali della probabilità, della matematica e della statistica. Il primo livello è pensato per gli insegnamenti universitari della laurea triennale mentre il secondo livello si rivolge ai corsi di laurea specialistica, di master e dottorato.