Plus Libri

Esercizi di matematica finanziaria Orsi Franca   -  Plus, 2005  -  Didattica E Ricerca

In questo manuale la presentazione degli esercizi intende fornire una panoramica diversificata degli argomenti trattati, al fine di offrire al lettore la possibilità di verifica e di autovalutazione del grado di preparazione raggiunto. Le soluzioni proposte presuppongono la conoscenza degli aspetti teorici sottostanti le diverse tipologie di esercizio, per l'approfondimento dei quali si rinvia alla vasta letteratura esistente. Per rendere il volume self-contained in appendice vengono riassunte le nozioni fondamentali che permettono di inquadrare teoricamente lo svolgimento degli esercizi e le formule utilizzate.

Metodi e modelli matematici di ottimizzazione per la gestione Pappalardo Massimo  Passacantando Mauro   -  Plus, 2004  -  Manuali

Il volume presenta alcuni rilevanti problemi che sorgono nella gestione di sistemi aziendali complessi, quali, per esempio, quelli di trasporto, di localizzazione di impianti, di distribuzione di beni di servizio, di equilibrio su reti, etc. Per ciascuno di tali problemi si propone un modello matematico di ottimizzazione continua o discreta, di cui si illustrano le principali metodologie risolutive. Il testo è corredato da esempi concreti con relative risoluzioni numeriche. Il volume può essere usato come supporto in un corso specialistico di "Metodi e Modelli Matematici di Ottimizzazione per la Gestione" e presuppone la conoscenza di un corso di base di primo livello di Ricerca Operativa.

Finanza quantitativa e modelli matematici Curci Giuseppe  Dell'era M. (Cur.)   -  Plus, 2007  -  Manuali

Il testo è stato tratto direttamente dalle lezioni tenute durante il corso di Fisica e Finanza dal compianto Giuseppe Curci nel secondo semestre dell'a.a. 2004-2005 per il corso di laurea specialistica in Scienze Fisiche, curriculum Fisica teorica; con esso si tenta di fornire le basi concettuali della moderna teoria dei mercati finanziari e si propone una selezione ragionata di argomenti, con la consapevole indicazione di rivolgersi ad un lettore in possesso di un bagaglio di conoscenze matematiche di un certo spessore. Il linguaggio matematico proposto presuppone la conoscenza di strumenti quali l'analisi funzionale, la teoria delle probabilità, dei processi stocastici e del metodo di simulazione Monte Carlo, argomenti esposti sinteticamente nelle appendici. Nella mirata bibliografia si indicano i testi di riferimento in cui trovare approfondimenti.