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Mercati finanziari. Misurazione e gestione dei rischi Menoncin Francesco - Giappichelli, 2023
Nello studio della moderna finanza il ruolo principale è svolto dal cosiddetto «teorema fondamentale della finanza», che dà la regola per prezzare qualunque titolo finanziario. Nel volume si spiega come sfruttare il teorema per misurare e gestire la maggior parte dei rischi a cui può trovarsi esposto un investitore. Un approccio, quindi, particolarmente organico attraverso il quale il lettore è guidato da un unico concetto di base che gli permette di non percepire la finanza come una serie di regole tra loro distaccate. L'analisi matematica inizia in tempo discreto, ma si sviluppa principalmente in tempo continuo, introducendo i concetti di «processi stocastici» e sviluppando le applicazioni ai processi di Wiener e di Poisson. Gran parte dell'analisi, tuttavia, sarà indipendente dal modello di mercato utilizzato, basandosi solo sull'ipotesi che i mercati siano privi di arbitraggio. Il testo affronta numerosi argomenti: il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse, la misurazione del rischio, l'ottimizzazione di portafoglio, i titoli derivati e il rischio di credito. Il volume è accompagnato da materiale informatico disponibile online che consentirà di applicare le conoscenze teoriche.
Mercati finanziari e gestione del rischio Menoncin Francesco - Isedi, 2006 - Vita E Ristampe
"Mercati finanziari e gestione del rischio" è uno strumento sia per il gestore professionista del rischio finanziario, che vi troverà tutte le intuizioni necessarie per affrontare la professione, sia per quanti devono accingersi allo studio della finanza teorica. Il testo è disseminato di esercizi che hanno il duplice scopo di proporre, da un lato, semplici applicazioni dei concetti teorici e, dall'altro, casi dai quali si possano ricavare maggiori intuizioni circa il funzionamento della teoria ad essi sottesa. Si presentano, inoltre, alcuni studi su dati di mercato per mostrare come le tecniche sviluppate dall'analisi teorica possano essere implementate nella pratica.
Mercati finanziari e gestione del rischio. Esercizi Menoncin Francesco - Isedi, 2006
Il testo è pensato come eserciziario del libro "Mercati finanziari e gestione del rischio", dello stesso autore, e ne ripercorre esattamente l'indice. Ogni capitolo, dunque, presenta numerosi esercizi che sono pensati per aiutare il lettore a verificare la corretta e completa comprensione di quanto riportato nel volume dedicato alla teoria. Gli esercizi non sono classificati secondo un indice di difficoltà ma presentano una naturale evoluzione verso concetti sempre più complessi (che richiedono, cioè, maggiori conoscenze pregresse). Gli esercizi non sono una mera applicazione di quanto già riportato nel volume teorico "Mercati finanziari e gestione del rischio": piuttosto, rappresentano uno stimolo ed una sfida per il lettore che voglia mettere alla prova la propria comprensione della teoria. Ogni esercizio richiede la conoscenza di tutti i paragrafi del capitolo a cui fa riferimento. Con l'idea che una eccessiva parcellizzazione degli esercizi avrebbe condotto ad un errato approccio dello studente, si è preferito non presentare esercizi per i singoli paragrafi in modo da indurre lo studio di ogni capitolo nella sua completezza.