Problemi di ottimizzazione nei trattati Loss Portfolio Transfer - 9788827808566

Problemi di ottimizzazione nei trattati Loss Portfolio Transfer: Le operazioni di trasferimento delle riserve sinistri (Loss Portfolio Transfer) costituiscono oggetto di particolari trattati di riassicurazione finanziaria. Il testo propone di impostare il problema riassicurativo secondo gli schemi della programmazione matematica vincolata ai livelli di costo che la cedente è disposta a sostenere per rassicurarsi e ai livelli di solvibilità minima richiesti dalla policy di sicurezza di ciascuna delle parti o imposti dalla normativa. Vengono proposti alcuni schemi di trattato LPT caratterizzati da specifiche modalità di ripartizione dei rischi, per ognuno dei quali sono individuati: l'espressione del premio di riassicurazione, le relazioni riguardanti lo sviluppo dei risultati finanziari annuali delle parti, alcuni problemi generali di ottimizzazione. Infine, considerando un modello stocastico di sviluppo del portafoglio sinistri di una generica compagnia operante nel ramo danni, vengono impostati e risolti, per via numerica, alcuni problemi di ripartizione ottimale dei rischi per ciascuno degli schemi di trattato proposti. Le soluzioni numeriche sono ricavate attraverso un tool di ottimizzazione numerica basato su algoritmi genetici ed evolutivi.
The transfer of reserves for outstanding claims (Loss Portfolio Transfer) are subject to special financial reinsurance treaties. The text proposes to set the reinsurance issue according to mathematical programming schemes bound to cost levels that the transferor is ready to support for reassurance and minimum solvency levels required by security policy each of the parties or required by the regulations. Some schemes are proposed treaty specific risk-sharing mode characterized by LPT, for each of which are identified: the expression of the reinsurance premium, the reports on the development of financial results annual party, some general problems of optimization. Finally, assuming a stochastic model portfolio claims development of a generic company operating in life insurance, are set and solved, for optimal allocation problems via numeric, some of the risks for each of the schemes of the Treaty proposed. Numerical solutions are obtained through a tool of numerical optimization based on genetic algorithms and evolutionary aspects.