Il metodo dei rating interni. Basilea 2 e il rischio di credito: le regole, la loro attuazione in Italia, le proposte di revisione dopo la crisi finanziaria - 9788844904814

Il metodo dei rating interni. Basilea 2 e il rischio di credito: le regole, la loro attuazione in Italia, le proposte di revisione dopo la crisi finanziaria: A seguito della crisi finanziaria, il Comitato di Basilea ha formulato - su richiesta dei leaders del G20 - un'articolata proposta di revisione della regolamentazione prudenziale delle banche, finalizzata a correggere le imperfezioni del quadro vigente e a rafforzare la stabilità del sistema finanziario: da una più severa e omogenea definizione di patrimonio di vigilanza al rafforzamento delle regole sui prodotti strutturati e sul trading book; da regolo quantitative sul rischio di liquidità a un pacchetto di misure volte a contenere l'indebitamento del sistema finanziario e i rischi di prociclicità. Sebbene l'impalcatura e la filosofia sottostante il metodo dei rating interni (IRB) per il rischio di credito ne escano sostanzialmente confermate, le novità e i cambiamenti sono rilevanti, soprattutto quelli miranti a favorire una più efficace attuazione della regolamentazione. La nuova edizione di questo volume, sostanzialmente rivista e aggiornata, offre un'analisi ragionata della disciplina di Basilea 2 prima e dopo la crisi, focalizzando l'attenzione sull'utilizzo da parte delle banche dei metodi basati sui rating interni per il rischio di credito.
In the wake of the financial crisis, the Basel Committee adopted-on request of the leaders of the G20--a comprehensive proposal for a review of the prudential regulation of banks, which aims to correct the imperfections of the existing framework and to strengthen the stability of the financial system: from a more severe and uniform definition of regulatory capital to strengthen the rules on structured products and on the trading book; from quantitative liquidity risk rule to a package of measures to curb borrowing in the financial system and the risk of pro-cyclicality. Although the scaffolding and the philosophy underlying the internal ratings approach (IRB) for credit risk out substantially confirmed, news and changes are relevant, especially those designed to encourage more effective implementation of regulation. The new edition of this book, substantially revised and updated, provides an analysis and understanding of the discipline of Basel 2 before and after the crisis, focusing on the banks ' use of internal ratings based approaches for credit risk.